Pressemitteilung 04.09.2019, 07:18 Uhr

Digital Annealing-Technologie zur Optimierung von Verbriefungstransaktionen

Fujitsu hat gemeinsam mit dem main incubator, der F&E-Einheit der Commerzbank, ein Proof-of-Concept-Projekt im Bereich Kreditportfolio-Management erfolgreich abgeschlossen.
(Quelle: Fujitsu )
Im Zentrum des Projekts stand der vom Quantencomputing inspirierte Digital Annealer von Fujitsu. Konkret ging es um eine verbesserte Auswahl und Bündelung von Forderungen aus Leasing-Verträgen für Kraftfahrzeuge.

Optimierung von Asset-backed Securities

Forderungen aus Leasing-Verträgen werden von den Automobilherstellern oft an Investoren veräussert, um das Liquiditätsmanagement zu verbessern. Die Banken handeln mit diesen Forderungen in Gestalt handelbarer Wertpapiere, bei denen die Forderungen unter anderem nach Risikoprofil gebündelt werden. An dieser Stelle kommt der Digital Annealer ins Spiel. Er erlaubt die optimierte Bündelung der Forderungen auf Grundlage der relevanten Auswahlkriterien. Der Kunde profitiert davon, dass bei der Emission von Wertpapieren die vorhandenen Potenziale gezielter ausgeschöpft werden können. Unterm Strich führt dies zu einer verbesserten Liquiditätssteuerung.
“Als Forschungs- und Entwicklungs-Einheit der Commerzbank Gruppe haben wir uns bewusst für den Digital Annealer von Fujitsu entschieden. Er zeigt uns, ob und wieweit sich diese Technologie für die Finanzbranche eignet – im konkreten Fall bei der Optimierung von Verbriefungstransaktionen. Erstmals auf den Digital Annealer aufmerksam geworden sind wir beim Fujitsu Forum 2018 in München, wo wir uns intensiv mit den dort präsentierten Zukunftstechnologien beschäftigt haben. Es folgte die schnelle Vereinbarung eines PoC, der bereits im ersten Monat beeindruckende Resultate erzielt hat, von denen letztlich unsere Kunden profitieren können. Insgesamt verlief das Projekt äußerst vielversprechend.„
Augustin Danciu, Technologie-Experte beim main incubator
Der PoC ist auf die Optimierung des Auswahlprozesses von einigen tausend Einzelforderungen zu einem Verbriefungsportfolio ausgerichtet. Beim Auswahlprozess sind mehrere kritische Faktoren gleichzeitig zu berücksichtigen. Dazu gehören neben regulatorischen Vorgaben auch absolute Volumen-Begrenzungen sowie prozentuale Limitierungen für bestimmte Forderungsmerkmale, um eine grössere Risikostreuung zu erreichen. Dies führt zu einem kombinatorischen Optimierungsproblem, für das klassische Prozessoren sehr lange Rechenzeiten benötigen.
Künftig werden Quantencomputer sämtliche Vorgänge parallel erledigen und in Echtzeit Ergebnisse liefern. Der Fujitsu Digital Annealer erlaubt als Brückentechnologie jedoch bereits heute simultane Rechenvorgänge für die geforderte kombinatorische Optimierung, indem er Charakteristiken des Quantenprinzips in einer digitalen Architektur anwendet. Es ist dieser Ansatz, der den PoC mit main incubator ermöglicht hat.
“Der Digital Annealer verändert die Geschäftsplanung der Anwender von Grund auf und erschließt gänzlich neue Möglichkeiten für die Optimierung bestehender Prozesse. Unsere Zusammenarbeit mit main incubator zeigt, dass niemand auf den ersten echten Quantencomputer warten muss, um Antworten auf hochkomplexe kombinatorische Probleme zu erhalten. Der Proof of Concept macht deutlich, dass positive Ergebnisse sowohl praktisch als auch schnell für Unternehmen wie main incubator erreichbar sind. Damit sind sie in der Lage, neue Optimierungsmöglichkeiten sofort zu identifizieren und zu nutzen.„
Wilhelm Petersmann, Vice President, Head of Financial Services bei Fujitsu Central Europe

Preise und Verfügbarkeit

Der Fujitsu Digital Annealer ist als As-a-Service auf Abo-Basis verfügbar. Angeboten werden zudem technische and beraterische Dienstleistungen sowie die Bereitstellung von Expertise für die weitere Entwicklung spezifischer Lösungen. Den Digital Annealer gibt es in einer Cloud-hosted- oder einer On-Premise-Variante. Die Preise variieren je nach Region und Konfiguration.
Weitere Informationen zur Digital Annealing-Technologie: www.fujitsu.com/de/themes/digitalannealer/
White Paper zu Einsatzmöglichkeiten des Fujitsu Digital Annealers in der Finanzindustrie
Digital Annealing wird auch eines der Kernthemen auf dem Fujitsu Forum vom 6. – 7. November 2019 im ICM München sein: https://www.fujitsu.com/de/microsite/forum-2019