Berechenbares Risiko

Hansjürg Schneider ist Leiter des Bereichs Telecom Solutions & Business Applications sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Ergon

Für die Zurich Financial Services Group (Zurich) sind global tätige Unternehmen ein zentrales Geschäftsfeld. Der Konzern bietet seine Versicherungsleistungen Unternehmenskunden rund um den Globus an, u.a. in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika. Weil grosse Konzerne einer Vielzahl von möglichen Risiken begegnen müssen, ist das Enterprise Risk Management (ERM) von jeher ein zentrales Thema. Der Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Zürich sichert viele Unternehmensrisiken finanziell ab. Unter dem Vorzeichen globaler Krisen wird eine fundierte Risikoanalyse dabei immer wichtiger.

Um seinen weltweiten Unternehmenskunden massgeschneiderte versicherungstechnische Lösungen anbieten zu können, muss der Versicherer die spezifische Risikolandschaft in jedem einzelnen Fall allerdings erst einmal genau analysieren. Dazu braucht es geeignete Analysewerkzeuge - und einen Technologiepartner, der dafür die entsprechende Software entwickelt. Die Wahl fiel auf die in Zürich ansässige Ergon Informatik AG, die ein entsprechendes Leistungsportfolio und die nötige Erfahrung in vergleichbaren Projekten aufweisen konnte.

Von der Idee zum Pilotprojekt

Die Initiative für das Projekt ging von der Geschäftsleitung aus. Daniel Hofmann, Group Chief Economist der Zurich, erklärt die Aufgabe: «Wir wollten eine Applikation, mit der wir definierte Risiken quantifizieren können. Für unsere grossen Unternehmenskunden ist ERM ein sehr wichtiges Thema. Um unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, wollten wir ein Instrument zur Hand haben, das die Gesamtrisikolandschaft abbildet.»

Die Zurich wollte also eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Software-Lösung, mit der sie Risiken quantifizieren kann, um sich so im Bereich Enterprise Risk Management als starker Partner für Unternehmenskunden zu positionieren. Gefragt war ein Instrument, das die komplette Risikolandschaft abbildet, um dem Unternehmenskunden auf dieser Basis geeignete Massnahmen zur Reduzierung der einzelnen Risikofaktoren aufzeigen zu können.

In einem Pilotprojekt mit rund 100 Unternehmen und neun Risiken, wurde der Beweis erbracht, dass die Idee technologisch auch umsetzbar ist. Die einbezogenen Risiken bestanden sowohl aus versicherbaren Fällen wie Sachschäden, Haft- und Produkthaftpflicht als auch aus Finanzrisiken wie Konkurs oder Aktionärsklagen.

Vom Pilot zur Applikation

Die im Pilotprojekt gemachten Erfahrungen wurden in einem umfassenden Pflichtenheft zusammengefasst, das die Anforderungen an die Lösung definierte. Daraus entstand das Global Risk Assessment Modul (Gloram), für das Ergon die Betriebs-Software entwickelt hat.

Die Applikation projiziert durch einen ausgeklügelten Algorithmus, den Laurence Jacobs von AKD Research entwickelte, sämtliche Risiken eines Objekts auf zwei Dimensionen. Die gesamten Daten, die für den Aufbau der Datenbank von Gloram erforderlich waren, wurden von der Zurich aus einer Vielzahl von verfügbaren Quellen erhoben, darunter sowohl öffentlich verfügbare Finanzmarktinformationen als auch vertrauliche interne Erfahrungswerte aus dem «Underwriting». Ein ganzes Mannjahr wurde allein in dieses Vorhaben investiert.

Rein technisch gesehen könnten die Daten täglich aktualisiert werden, in der Regel genügt der Zurich jedoch eine quartalsweise Datenrevision. Die Informationen aus dem Underwriting werden ca. einmal jährlich aufgrund der gemachten Erfahrungen mit Schadensfällen aktualisiert.