ETH-Tool bewertet Gefahr von Banken für Finanzsystem
Wirtschaftswissenschaftler der ETH Zürich und der im italienischen Lucca beheimateten Hochschule IMT haben mit DeptRank ein Tool entwickelt, das es ermöglicht, die Auswirkungen von Problemen oder gar Pleiten von Banken auf die Stabilität des globalen Finanzsystems zu berechnen.
Stark vernetzte Banken können eine Gefahr für das ganze Finanzsystem werden» Von , 07.08.2012 10:50.
Wichtig ist dabei nicht nur die Grösse eines Finanzinstituts, sondern vor allem der Grad der Vernetzung mit anderen Banken. DeptRank erlaubt es theoretisch, die Anzeichen für Krisen frühzeitig zu erkennen. Die europäische Zentralbank, die an der Entwicklung beteiligt ist, experimentiert bereits mit dem Tool.
Netzwerkeffekte
Für die Untersuchung, die vom FOC der Europäischen Kommission im Rahmen des FET-Open-Programms und dem Schweizer Nationalfonds kofinanziert wurde, hatten die Forscher Zugriff auf bislang geheime Daten der US-amerikanischen Fed zur Marktkapitalisierung und Restverschuldung jener Finanzinstitute, die zwischen 2007 und 2010 Notkredite in Anspruch genommen haben.
«Wir verwenden die Daten aus den Bilanzbüchern und können so sagen, welche Effekte die Schwierigkeiten oder der Ausfall einer Bank auf das System haben und wie hoch die zu erwartenden Schäden sind. Die Beobachtung des Systems kann in Echtzeit geschehen, die Effekte für das System treten erst einige Tage nach den Turbulenzen eines einzelnen Instituts auf», sagt Stefano Battiston von der ETH Zürich. Diese Werte kombinierten die Wirtschaftswissenschaftler mit einem Netzwerkmodell, das die Verbindungen zwischen den Banken modelliert. Die Forscher konzentrierten sich auf die Daten von 22 Instituten, die im grössten Umfafang Notkredite erhalten haben.
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